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CXVA Riesgo de contrapartida para mercados emergentes

Permite a sus usuarios calcular, analizar y controlar de forma consolidada el CVA y DVA de cada contraparte, considerando netting y distintas condiciones de colateral.

Riesgo de contrapartida para mercados emergentes

Funcionalidad

  • CVA y DVA por Simulación de Montecarlo
  • Griegas de Tipo de Cambio y Tasa de Interés
  • Cálculo de CVA y DVA marginal para pricing de nuevas operaciones
  • Informes por Netting Set y por Operación
  • Informes Normativos
  • Exportación a Excel de Resultados Finales e Intermedios
  • Calibración de Parámetros

Beneficios

  • Pricing preciso de operaciones
  • Esquema robusto de medición
  • Fácil proceso de instalación
  • Soporte local y mejoras continuas
  • Solución adaptable a la escala de cualquier institución financiera del mercado local

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