CXVA Riesgo de contrapartida para mercados emergentes
Permite a sus usuarios calcular, analizar y controlar de forma consolidada el CVA y DVA de cada contraparte, considerando netting y distintas condiciones de colateral.
Funcionalidad
- CVA y DVA por Simulación de Montecarlo
- Griegas de Tipo de Cambio y Tasa de Interés
- Cálculo de CVA y DVA marginal para pricing de nuevas operaciones
- Informes por Netting Set y por Operación
- Informes Normativos
- Exportación a Excel de Resultados Finales e Intermedios
- Calibración de Parámetros
Beneficios
- Pricing preciso de operaciones
- Esquema robusto de medición
- Fácil proceso de instalación
- Soporte local y mejoras continuas
- Solución adaptable a la escala de cualquier institución financiera del mercado local